¿Qué métodos se pueden usar para determinar el orden de integración de una serie temporal?

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Los econométricos a menudo hablan de una serie temporal integrada con el orden k, I (k) . k es el número mínimo de diferencias requeridas para obtener una serie temporal estacionaria.

¿Qué métodos o pruebas estadísticas se pueden usar para determinar, dado un nivel de confianza, el orden de integración de una serie temporal?

time-series brotchie
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Respuestas:

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Existen varias pruebas estadísticas (conocidas como "pruebas de raíz unitaria") para tratar este problema. La más popular es probablemente la prueba de "Aumento de Dickey-Fuller" (ADF), aunque la prueba de Phillips-Perron (PP) y la prueba de KPSS también se usan ampliamente.

Las pruebas ADF y PP se basan en una hipótesis nula de una raíz unitaria (es decir, una serie I (1)). La prueba KPSS se basa en una hipótesis nula de estacionariedad (es decir, una serie I (0)). En consecuencia, la prueba KPSS puede dar resultados bastante diferentes de las pruebas ADF o PP.

Rob Hyndman
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¿Hay una manera conveniente de determinar el orden de integración si está más allá de I (0) o I (1), por ejemplo, I (2), etc.?
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Diferenciar los datos y aplicar las pruebas nuevamente.
Rob Hyndman