Prueba de homocedasticidad con la prueba de Breusch-Pagan

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En estos días estoy trabajando con Breusch-Pagan para probar la homocedasticidad.

He probado los precios de dos acciones con este método. Este es el resultado:

> mod <- lm(prices[,1] ~ prices[,2])
> bp <- bptest(mod)
> bp

    studentized Breusch-Pagan test

data:  prices[, 1] ~ prices[, 2] 
BP = 0.032, df = 1, p-value = 0.858

Al leer el resultado, la serie debería ser homoscedastic, pero si trazo los residuos y los residuos de cuadrados, ¡parece que no! Echa un vistazo a continuación:

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Los Residuales Vs. Se encuentran a continuación:

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¿Cómo es posible que esta serie pase la prueba con un valor p muy alto?

r heteroscedasticity Dail
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La prueba de BP requiere que las variables del lado derecho sean exógenas. Como tiene dos precios, pueden influirse entre sí. Otra característica de los precios es que generalmente son procesos de raíz unitaria, que generalmente es un no-no en pruebas de regresión simples. Debería verificar estas dos cosas antes de seguir investigando.
mpiktas
@Mpiktas, la serie que ves arriba no tiene raíz unitaria. Lo verifiqué usando la prueba PP y la prueba KPSS. ¿Cómo puedo cambiar la fórmula en este caso? ¿Tengo que usar otra prueba en lugar de BP?
Dail

Respuestas:

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El problema no es la heterocedasticidad, es por eso que pasa la prueba. El problema es que su modelo no funciona bien para (al menos algunas de) sus observaciones.

Nunca he visto a nadie analizar los precios de las acciones sin mirar sus diferencias. Pruebe una prueba de Dickey-Fuller para una raíz unitaria --- Apuesto a que no puede rechazar que haya una, como alude @mpiktas en su comentario.

Si no hay una raíz unitaria, quizás haya una tendencia temporal o estacionalidad. Puede intentar incluir una tendencia de tiempo lineal o componentes estacionales.

Alternativamente, puede intentar trabajar con el registro de los precios, lo que a veces ayuda al ajuste.

Charlie
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He respondido a mpiktas, antes de Breusch-Pagan verifico la serie con: Phillips-Perron y pruebas de raíz de unidad KPSS. Desafortunadamente, la serie pasa estas pruebas. También verifico la cointegración con Johansen y la serie pasa de nuevo (cointegrada). ¿Qué puedo hacer?
Dail
¿Sus datos no rechazan el nulo en el KPSS y rechazan el nulo en la prueba de Phillips-Perron? Como dije, BP te está diciendo que la heterocedasticidad no es un problema aquí, por lo que no necesitas corregirla. El patrón de sus residuos sugiere que puede haber algún tipo de tendencia temporal al acecho si no hay una raíz unitaria; Agregué esa parte a mi respuesta. No se preocupe por heteroscedasiticy (pasa BP), preocúpese por su modelo. Sugerencias para eliminar picos en los residuos: intente incorporar tendencias temporales o estacionalidad; intente usar registros de precios en su lugar.
Charlie
Si realmente se preocupa por la heterocedasticidad por alguna razón, aunque BP dice que no es necesario y sus gráficas sugieren que su modelo debe modificarse, puede usar errores estándar robustos.
Charlie
el PP rechaza el nulo y KPSS no puede rechazar el nulo. Entonces, la serie no debe tener raíz unitaria y debe ser estacionaria ... y también el procedimiento de Johansen me dice que las series están integradas. Mi problema no es corregirlo, solo sé qué eliminar el par (stockA - stockB) que no tiene una variación constante. La prueba de BP dice que los datos son homoscedastic pero no lo son. Entonces, ¿cuál es el método que puedo usar para entender si esta "variación" es constante de verdad?
Dail
como seguramente comprende, necesito hacer una regresión lineal para conocer el coeficiente, CADA stock de A ¿cuántas existencias de BI necesita tener? Si elimino picos o hago cualquier otro cambio, no puedo obtener coeficientes fijos.
Dail