¿Cuál es el rango típico de valores posibles para el parámetro de contracción en la regresión penalizada?

En la regresión de lazo o cresta, uno tiene que especificar un parámetro de contracción, a menudo llamado o . Este valor a menudo se elige a través de la validación cruzada al verificar un montón de valores diferentes en los datos de entrenamiento y ver cuál produce el mejor, por ejemplo, en los datos de prueba. ¿Cuál es el rango de valores que uno debe verificar? ¿Es ?$\lambda$$\alpha$$R^2$$(0,1)$

Realmente no necesitas molestarte. En la mayoría de los paquetes (como glmnet) si no especifica , el paquete de software genera su propia secuencia (que a menudo se recomienda). La razón por la que enfatizo esta respuesta es que durante la ejecución del LASSO, el solucionador genera una secuencia de λ , por lo que si bien puede ser contraintuitivo, proporcionar un solo valor de λ en realidad puede ralentizar considerablemente el solucionador (cuando proporciona un parámetro exacto, el solucionador recurre a resolver un programa semi definido que puede ser lento para casos razonablemente 'simples'.)$\lambda$$\lambda$$\lambda$

$\lambda$$[0,\infty[$$\lambda$