Tengo 5 series de rendimiento total de divisas de mercados emergentes, para las cuales pronostico rendimientos futuros de un solo período (1 año). Me gustaría construir una cartera optimizada de varianza media de Markowitz de la serie 5, utilizando variaciones históricas y covarianzas (1) y mi propio pronóstico de rendimiento esperado. ¿R tiene una manera / biblioteca (fácil) para hacer esto? Además, ¿cómo haría para calcular (1) si hay una función incorporada?
Por interés, mis monedas son USDTRY, USDZAR, USDRUB, USDHUF y USDPLN.
Respuestas:
Puedes mirar lo siguiente:
http://cran.r-project.org/web/packages/tawny/index.html
http://www.rinfinance.com/RinFinance2009/presentations/yollin_slides.pdf
http://nurometic.com/quantitative-finance/tawny/portfolio-optimization-with-tawny
http://quantivity.wordpress.com/2011/04/17/minimum-variance-portfolios/
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Con respecto a este tema, recientemente hubo un MOOC Coursera fantástico del profesor Eric Zivot de la Universidad de Washington:
Introducción a las finanzas computacionales y la Econometría financiera
En caso de que no tenga acceso allí, volverán a ofrecer este curso a partir del 17 de diciembre de 2012: https://www.coursera.org/course/compfinance
Mientras tanto, la mayor parte del material se puede encontrar aquí también:
http://faculty.washington.edu/ezivot/econ424/econ424.htm
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