Lamentablemente, la aplicación de anclaje de Android no funciona con VPN. Esta limitación es un descuido en el software y no una limitación del sistema.
Sin embargo, hay una aplicación llamada ClockworkMod Tether que te permitirá conectar y usar una VPN al mismo tiempo. De hecho, utiliza la aplicación de anclaje estándar y luego corrige la información de enrutamiento para que funcione.
Esta aplicación no requiere que arraigue su teléfono, pero sí necesita ejecutar el software en la computadora que desea conectar a su teléfono. Además, esto solo funciona para la conexión USB en este momento.
Existen otras alternativas a ClockworkMod Tether, si desea probarlas, incluida PDANet.
Espero que pueda ayudar